Як і у GTA 3, події у новій грі переносять нас знову до Міста Свободи. "Можливо тут усе зміниться", - каже Ніко Беліч, прибувши до Америки. Справді, прототип Міста Свободи - Нью-Йорк є економічним, політичним, а також кримінальним центром Америки. До нього зводяться усі шляхи, наче жили до серця. Ідеальне місце для розвитку подій Grand Theft Auto.
Місто Свободи вирувало у іграх про великого автозлодія ще із самого початку. У GTA1, GTA3, GTA: Liberty City Stories Місто Свободи безпосередньо є центром дій. У GTA: Vice City головний герой Томі Версетті, а також мафіозна сім'я, перед якою він був у боргу, обоє були втікачами з Ліберті Сіті. У GTA: San Andreas головний герой Карл Джонсон також повернувся додому після тривалого перебування у Місті Свободи.
